10.08.202106:28 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 10 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Падение евро продолжается, и предпосылок для разворота нет

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

На протяжении всего вчерашнего дня медведи активно защищали сопротивление 1.1764, и это принесло результат. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что из этого вышло. Ясно видно, как каждый раз при подходе пары к этому уровню медведи активно его защищали, формируя там ложные пробои и точки входа в короткие позиции. И хоть в полной мере сигнал в ходе европейской сессии не реализовался, акцент был смещен на вторую половину дня. Аналогичная неудачная попытка закрепиться выше этого диапазона привела к очередной точке входа в короткие позиции, после чего пара снизилась в район минимумов дня, к поддержке 1.1745, и обновила их. Движение вниз составило около 25 пунктов, что в целом неплохо для внутридневной волатильности в 35 пунктов.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 августа явных изменений в расстановке сил не наблюдается. Отсутствие важной фундаментальной статистики на прошлой неделе по еврозоне и летняя пауза трейдеров заставили занять выжидательную позицию. Акцент был смещен на данные по американскому рынку труда, которые публиковались в конце прошлой неделе, но в этом COT- отчете его результаты не учтены, поэтому и кажется, что все осталось без изменений. На самом деле движение рынка вновь приобретает медвежий характер, так как данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались намного лучше прогнозов экономистов, что позволяет рассчитывать на более раннее сворачивание программы покупки активов Федеральной резервной системой. Об этом в начале недели уже начали говорить представители комитета, выступления которых будут продолжаться на протяжение всей нынешней недели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 202 245 до уровня 199 067, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 164 119 до уровня 161 060. Лишь к концу этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по инфляции в США, которая может серьезно отразиться на направлении пары EUR/USD, но при условии, что данные разойдутся с прогнозами экономистов. Многие ожидают, что темпы роста инфляции замедлятся. Если это произойдет – евро вернет себе позиции. Если данные укажут на продолжение стремительного роста CPI – американский доллар продолжит укреплять свои позиции против европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 126 до уровня 38 007. Недельная цена закрытия подросла с уровня 1.1804 до уровня 1.1874.

Сегодня в первой половине дня ожидается публикация отчета от института ZEW. Экономисты считают, что индекс настроений в деловой среде еврозоны может резко снизиться в июле после июньских максимумов, что негативно скажется на направлении европейской валюты, которая готова продолжить свой медвежий тренд против доллара США. Если же показатель превзойдет прогнозы экономистов, что станет свидетельством сбалансированных настроений в Германии и ЕС, скорей всего, быки сумеют найти в себе силы, чтобы испытать на прочность сопротивление 1.1747. Лишь закрепление на этом уровне с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро и замедление медвежьего рынка. Ближайшей целью выступит область 1.1767, где проходят средние скользящие ограничивающие восходящий потенциал пары. Пробой и этой области с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1787 и 1.1808, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте слабых данных по еврозоне и негативной реакции рынка с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе новой недельной поддержки 1.1727. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1707, либо еще ниже – от уровня 1.1682 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пока достаточно хорошо контролируют рынок. Пускай движения вниз и не получаются столь стремительными, как хотелось, но главное – пара обновляет минимумы, что очень хорошо для сохранения тренда. Учитывая низкую волатильность рынка, можно рассчитывать и дальше на падение евро в первой половине дня. Оптимальным сценарием для продаж станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1747, к которому сейчас вплотную подобрались быки. Неудачное закрепление выше этого диапазона (по аналогии с продажами, которые я разбирал выше) — все это приведет к отличной точке входа в короткие позиции с целью снижения к новой поддержке 1.1727. Прорыв и тест этой области снизу вверх вернут давление на пару и откроют дорогу к минимумам 1.1707 и 1.1682, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1747 и сильных данных по еврозоне советую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в районе максимума 1.1767. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего только после теста нового локального сопротивления 1.1787, либо еще выше – в районе 1.1808 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Одним выстрелом двух зайцев: демократы добились двухпартийной сделки

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.