31.08.202107:35 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 31 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырывается к новым максимумам и нацелен на продолжение роста

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера лишь во второй половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В первой половине дня ничего интересного не произошло. Ясно видно, как на фоне низкой волатильности, даже после выхода ряда фундаментальной статистики по еврозоне, никакой активности со стороны покупателей и продавцов не наблюдалось. Лишь данные по инфляции в Германии сумели немного раскачать рынок, что привело к формированию ложного пробоя в районе поддержки 1.1785 и образованию сигнала на открытие длинных позиций. В нормальной степени реализоваться сигналу получилось лишь сегодня на азиатских торгах, когда состоялся пробой сопротивления 1.1809.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 августа зафиксировано явное сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Все это было перед важным выступлением председателя Федеральной резервной системы США в Джэксон-Хоул. Многие трейдеры опасались, что он объявит о более активных действиях Центрального банка по сокращению программы покупки облигаций, поэтому и старались избавиться от рискованных длинных позиций по евро. Однако этого не произошло, и уже в конце недели евро взял курс в сторону севера, обновляя локальные максимумы. Однако спрос на подобного рода активы ограничен из-за отсутствия ориентиров, вызванных довольно высокой вероятностью очередной волны распространения коронавируса и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 233 529 до уровня 194 169, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 175 889 до уровня 169 539. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция упала сразу до 24 630 с уровня 57 640. Недельная цена закрытия также опустилась — с отметки 1.1777 до 1.1744.

Сегодня у нас ожидается довольно большой ряд фундаментальной статистики по странам еврозоны. В первой половине дня выйдет ряд показателей по инфляции в ведущих странах еврозоны, а также общий показатель по региону. Ожидается бурный рост в летний период, что может привести к хорошему укреплению позиций европейской валюты. Данные по рынку труда Германии также будут иметь важное значение, поэтому не забывайте и про этот показатель. Пока все указывает на продолжение роста евро, но при условии, что отчеты не разочаруют и не окажутся хуже прогнозов экономистов. Первоначальной целью быков на первую половину дня является пробой уровня 1.1831. Прорыв этой области с обратным тестом сверху вниз образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейшее восстановление евро и продолжение восходящей тенденции, которую мы наблюдали в конце прошлой недели. Ближайшей целью выступит область 1.1856. Ее прорыв с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1898 и 1.1937, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте слабых данных по еврозоне и негативной реакции рынка на отчеты по инфляции с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе 1.1809, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1785, либо еще ниже – от уровня 1.1765, в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пока несильно проявляют инициативу, так как явные свидетельства о завершении медвежьего тренда заставляют их занимать выжидательную позицию, что подтверждается COT-отчетом, о котором я говорил выше. Лишь слабые данные по Германии и инфляции в странах еврозоны могут как-то испортить жизнь покупателям евро в первой половине дня. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1831 даст отличную точку входа в короткие позиции с целью снижения к 1.1809. Только прорыв и тест этой области снизу вверх усилят давление на пару и откроют дорогу к минимумам: 1.1785 и 1.1765, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1809 и сильных данных по еврозоне советую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в области 1.1856. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего только после теста нового локального сопротивления 1.198, либо еще выше – в районе 1.1937 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Основные причины, по которым американская экономика будет замедляться

Миллиардер Джон Полсон называет криптовалюты бесполезными

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.