16.11.202108:52 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 16 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обвалился против доллара США. Медведи нацелены на пробой поддержки 1.1362

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было достаточно спокойно в первой половине дня, и ничего не предвещало беды. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Очень низкая волатильность и отсутствие важной фундаментальной статистики привели к повторению пятничного сценария – торговля в боковом канале с внутридневным движением около 20 пунктов. Несколько ложных пробоев на уровне 1.1435 образовали сигнал на покупку евро. Однако до его реализации дело не дошло, и к моменту выхода данных по американской экономике пара провалилась ниже этого диапазона, что привело к убыткам. Тот факт, что обратного теста снизу вверх 1.1435 я так и не дождался, не позволил мне войти в короткие позиции. Падение евро было на некоторое время остановлено в районе поддержки 1.1379, где я советовал покупать. Но и там сильной восходящей коррекции отмечено не было.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и небольшое увеличение длинных, что привело к возврату положительной дельты. Факт высокого инфляционного давления в США продолжает оказывать поддержку американскому доллару, так как многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении, покупая американский доллар. Заявления представителей Центрального банка, которые звучат в последнее время, лишь подтверждают ожидания участников рынка. В это же время президент Европейского центрального банка Кристин Лагард уверенно твердит о том, что сверхмягкая денежно-кредитная политика не изменится даже в следующем году – это оказывает определенное давление на покупателей рисковых активов, которые рассчитывали на более активное восстановление евро. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по розничным продажам в США и уровню безработицы в еврозоне, которые прольют свет на дальнейшие действия регуляторов по стимулированию экономики их стран. В последнем ноябрьском COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 496 до уровня 192 544, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 197 634 до уровня 188 771. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 3 773 против -6 138. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1587 против 1.1599.

Сегодня публикуется довольно большой ряд фундаментальной статистики по еврозоне. Особое внимание привлекут отчеты по уровню безработицы и темпу роста ВВП за 3-й квартал этого года. Не менее важной будет и статистика по индексу потребительских цен Италии и Франции, а также очередное выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая своими заявлениями может лишь ухудшить положение евро против доллара США. Если европейские показатели окажутся лучше прогнозов экономистов, мы получим шанс на восходящую коррекцию EUR/USD еще в первой половине дня. Поэтому первоначальной задачей быков является закрепление выше 1.1393. Лишь прорыв и тест этой области сверху вниз образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост пары. При таком сценарии не менее важной целью будет возврат контроля над следующим сопротивлением — 1.1423, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и этого диапазона с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на локальный максимум 1.1462, где рекомендую фиксировать прибыль. Более оптимальным вариантом для покупки будет нисходящая коррекция в первой половине дня в район поддержки 1.1362 и формирование там ложного пробоя. Дивергенция на индикаторе MACD, которая должна сохраниться к этому моменту, станет дополнительным подтверждением правильного входа в рынок против тренда. В случае отсутствия активности быков на 1.1362 лучше всего отложить покупки, так как рынок находится в крупном медвежьем тренде. Лишь ложный пробой на 1.1330 образует новую точку входа в расчете на восходящую коррекцию пары. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1295, либо еще ниже – от уровня 1.1257 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи добились вчера своей цели и продолжили нисходящий тренд по паре. Сегодняшнее выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард может еще больше оказать давление на рынок, что приведет к ослаблению рисковых активов. Плохие данные по еврозоне в первой половине дня станут катализатором нового падения евро. Однако самой удобной точкой входа в короткие позиции будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1393, что приведет пару уже в район вчерашней поддержки 1.1362. Прорыв и тест этой области снизу вверх усилят давление на EUR/USD и откроют дорогу к минимумам: 1.1330 и 1.1295. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1393 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления — 1.1423. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1462. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ждет очень важные данные по рынку труда. Быки рассчитывают на прорыв 1.3458

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1450. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница в районе 1.1330.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.