23.11.202107:31 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 23 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро сохранилось. Медведи нацелены на пробой 1.1222

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на низкую волатильность рынка на фоне отсутствия фундаментальных данных и дальнейших ориентиров, вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, и все они оказались достаточно прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ровно по сценарию, как я описывал вчера утром, формирование ложного пробоя на уровне 1.1267 привело к образованию сигнала на покупку евро. И хоть сильного движения вверх не получилось, в результате от точки входа пара прошла 25 пунктов – и это при дневной волатильности в 29 на тот момент. Во второй половине дня медведи взяли свое и пробились ниже 1.1267. Обратный тест этой области снизу вверх привел к образованию сигналов на продажу евро. Движение вниз составило около 30 пунктов.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых оказалось больше, что привело к возврату отрицательной дельты. И хоть она продолжает балансировать в одном диапазоне — около нулевой отметки — уже довольно долгое время, но покупателям евро это никак не помогает. Риск очередного всплеска распространения коронавируса и локдаун стран Евросоюза привели к возврату давления на европейскую валюту, которая еще не сумела оправиться от сохранения сверхмягкой денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка даже на фоне инфляционного роста. Судя по тому, что происходит, руководители ЕЦБ заняли достаточно правильную позицию. Австрия уже вернулась к карантинным ограничениям и строгим мерам изоляции, а власти Германии подумывают над этим – очень сильный сигнал к дальнейшему ослаблению позиций евро против доллара. Тем временем в США факт высокого инфляционного давления продолжает оказывать поддержку американскому доллару. Многие инвесторы рассчитывают на более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году и уже отыгрывают рынок в этом направлении. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 192 544 до уровня 198 181, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили — с уровня 188 771 до уровня 202 007. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе отрицательное значение и составила -3 826 против 3 773. Недельная цена закрытия сократилась значительно, до уровня 1.1367 против 1.1587.

Сегодня у нас публикуется довольно интересная статистика по активности в странах еврозоны. Выйдут ноябрьские отчеты по индексу PMI для сферы услуг, а также индекс PMI для производственной сферы Германии, Франции, Италии и в целом по еврозоне. В случае более положительных результатов, чем прогнозируется, евро может немного укрепить свои позиции против доллара США. Если нет, то, скорей всего, давление на пару сохранится на фоне риска новых локдаунов европейских стран. Если европейские показатели окажутся лучше прогнозов экономистов, то мы получим шанс на восходящую коррекцию EUR/USD еще в первой половине дня. Поэтому первоначальной задачей быков является закрепление выше 1.1263, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Лишь прорыв и тест этой области сверху вниз образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост пары. При таком сценарии не менее важной целью будет возврат контроля над следующим сопротивлением 1.1301, что более-менее выровняет ситуацию для покупателей евро. Прорыв этого диапазона с аналогичным закреплением образуют дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на локальный максимум 1.1359, где рекомендую фиксировать прибыль. Более оптимальным вариантом для покупки будет нисходящая коррекция в первой половине дня в район поддержки 1.1222 и формирование там ложного пробоя. Дивергенция на индикаторе MACD, которая должна сохраниться к этому моменту, станет дополнительным подтверждением правильного входа в рынок против тренда. В случае отсутствия активности быков на 1.1222 лучше всего отложить покупки, так как рынок находится в крупном медвежьем тренде. Лишь ложный пробой на 1.1193 образует новую точку входа в расчете на восходящую коррекцию пары. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1155, либо еще ниже – от уровня 1.1106 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи добились вчера своей цели и продолжили нисходящий тренд по паре. Сегодняшние данные, указывающие на замедление активности в еврозоне, к концу года могут еще больше расстроить покупателей, что увеличит давление на пару. Однако более удобной точкой входа в короткие позиции будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1263, на тест которого так рассчитывают покупатели. Это приведет к образованию первого сигнала на продажу евро дальше по тренду и столкнет пару уже в район нового недельного минимума – 1.1222. Прорыв и тест этой области снизу вверх усилят давление на EUR/USD и откроют дорогу в районы 1.1193 и 1.1155. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1263 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1301. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1359. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Замедление активности в странах еврозоны еще больше навредит евро. Видеопрогноз на 23 ноября

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям фунта не хватило сил. Медведи нацелены на прорыв 1.3380 и возврат к минимумам прошлой недели

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1285. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1220 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12; Медленное EMA период 26. SMA период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.