08.12.202108:15 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро заявили о себе. Под прицелом сопротивление 1.1297

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и разобраться со сделками. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1268 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Разносторонняя статистика от института ZEW по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны ожидаемо оказала давление на евро, в результате чего состоялся пробой и закрепление ниже 1.1268. Обратный тест этого уровня привел к образованию сигнала на продажу, в результате чего пара упала более чем на 40 пунктов, обновив поддержку 1.1238. Во второй половине дня быки воспользовались отсутствием активности ниже 1.1238 и вернули пару на этот уровень. Его тест сверху вниз, а на такую вероятность я указывал в своем прогнозе на американскую сессию, привел к образованию сигнала на покупку. В результате евро вернулся назад, к 1.1268, что позволило забрать с рынка еще около 30 пунктов.

Несмотря на достаточно высокую волатильность пары, техническая картина никак не изменилась по сравнению со вчерашним днем. Сегодня нет никакой важной фундаментальной статистики по еврозоне, и выступают лишь ряд представителей Европейского центрального банка. Если заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард и вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса будут носить ястребиный характер, спрос на евро может сохраниться. Это приведет к прорыву и закреплению выше 1.1297. Тест этого уровня сверху вниз даст отличную точку входа в покупки евро с целью возврата в район верхней границы бокового канала 1.1325, выбраться выше которой в прошлую пятницу так и не удалось. Прорыв и этого диапазона приведет к более крупной восходящей коррекции в район недельного максимума 1.1356, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1381. Если в первой половине дня давление на евро вернется, а покупатели, как и вчера, ничего не смогут предложить на 1.1297, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться теста 1.1268. Только формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции. При отсутствии активности быков на этом уровне лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1238. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1214, либо еще ниже – в районе 1.1188 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Основной задачей продавцов евро остается защита 1.1297. Формирование там ложного пробоя вместе с более мягкими заявлениями со стороны представителей Европейского центрального банка о будущей денежно-кредитной политике дадут отличную точку входа в короткие позиции в расчете на сохранение медвежьего импульса, наблюдаемого вчера. Новости о новом штамме Омикрон действуют на рынки все меньше и меньше, поэтому лишь серьезное усугубление ситуации с его распространением сумеет оказать давление на евро. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является возврат контроля над поддержкой 1.1268. Действовать можно по аналогии со вчерашним днем: пробой и тест снизу вверх 1.1268 приведут к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1238. Более дальней целью выступит поддержка 1.1188, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1297 лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1325. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов 1.1356 и 1.1381 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперт в канале, но медведи могут вернуться в любой момент

Покупатели евро и фунта возвращаются в рынок. Видеопрогноз на 8 декабря

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиций. Однако сокращение длинных позиций по-прежнему осталось выше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе было очень много выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из временной в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Второй проблемой стал новый штамм коронавируса Омикрон, который затормозит мировую экономику в конце этого и начале следующего года, что также сдерживает спрос на рисковые активы со стороны покупателей. На следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупке облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 204 214 до уровня 191 048, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 220 666 до уровня 214 288. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -23 240 против -16 452. Недельная цена закрытия, наоборот, намного выросла — до 1.1292 против 1.1241.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на серьезную активность покупателей евро, которым удалось отыграть все вчерашнее падение.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1297 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1230.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.