13.12.202108:01 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался в рамках бокового канала после данных по инфляции

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1287 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате выхода данных по инфляции в Германии, которые совпали с прогнозом экономистов, покупатели европейской валюты попытались сосредоточиться на защите поддержки 1.1287. Формирование ложного пробоя привело к хорошему сигналу на открытие длинных позиций в расчете на завершение медвежьего рынка, однако крупного роста не состоялось. После небольшого движения вверх (на 12 пунктов) давление на евро вернулось, и медведи сумели пробиться ниже 1.1287. К сожалению, дождаться теста снизу вверх уровня 1.1287 так и не получилось. Однако получилось добиться ложного пробоя в районе поддержки 1.1263. В результате рост составил более 50 пунктов. Вышедшие данные по инфляции в США привели к небольшому всплеску волатильности, без формирования новых точек входа в рынок.

Сегодня у нас нет важной фундаментальной статистики, а данные по индексу оптовых цен Германии вряд ли как-то повлияют на рынок. Техническая картина также несильно изменилась по сравнению с пятницей, поэтому предлагаю придерживаться прежнего сценария. Если в первой половине дня мы будем наблюдать за возвратом давления на евро, а пока рынок настроен именно на такой сценарий, лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальной точкой входа будет формирование ложного пробоя на 1.1290 с перспективой возврата к достаточно важному сопротивлению 1.1318, выбраться за пределы которого в прошлую пятницу так и не удалось. Тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа в покупки евро с ростом в район 1.1353. Выше этого уровня остается лишь область 1.1381, которая выступает верхней границей широкого бокового канала – в нем пара находится с 30 ноября. Ее пробой может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1381 приведут к более крупному росту, в район максимумов 1.1415 и 1.1442. Более дальней целью выступит уровень 1.1480, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1290 лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1265. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1238, либо еще ниже – в районе 1.1214 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пользуются моментом и каждый раз входят в рынок при любой активной попытке роста евро. Удивляет лишь одно – почему они не активничают на минимумах в районе 1.1238. Вполне возможно, что кто-то набирает крупную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы. Сегодня от фундаментальной статистики нечего ждать, поэтому основной задачей на первую половину дня является защита 1.1318, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по Германии приведут к отличной точке входа в короткие позиции в расчете на сохранение давления на пару. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является возврат контроля над поддержкой 1.1290, которую они упустили в прошлую пятницу во второй половине дня. Пробой и тест снизу вверх 1.1290 приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1265. Более дальней целью выступит уровень 1.1238, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1318 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1353. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1381 и 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Инфляция в соответствии с прогнозами – причин для изменения рынка нет. Видеопрогноз на 13 декабря

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта есть все шансы на мощный рост

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиций. Однако сокращение длинных позиций по-прежнему осталось выше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе очень много было выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из временной в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Второй проблемой стал новый штамм коронавируса Омикрон, который затормозит мировую экономику в конце этого и начале следующего года, что также сдерживает спрос на рисковые активы со стороны покупателей. На следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупки облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 204 214 до уровня 191 048, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 220 666 до уровня 214 288. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -23 240 против -16 452. Недельная цена закрытия, наоборот, намного выросла — до 1.1292 против 1.1241.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1270. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1325.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.