10.01.202207:53 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Отчет Non-Farm Employment навредил доллару

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Весьма неоднозначный отчет по американскому рынку труда навредил покупателям американского доллара во второй половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1317 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Вышедшие фундаментальные данные по инфляции в еврозоне вернули спрос на евро, что привело к росту в район сопротивления 1.1317, откуда я советовал открывать короткие позиции. В результате формирования ложного пробоя был образован сигнал на продажу. Движение вниз составило около 25 пунктов. Вышедшие данные по американскому рынку труда не сумели помочь доллару. В результате можно было наблюдать за пробоем сопротивления 1.1317 и ростом евро. Обратного теста этого уровня не произошло, поэтому в длинные позиции я не входил. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Сегодня нет серьезных данных по еврозоне, однако внимание привлекут несколько отчетов, которые могут повлиять на рынок. Покупателям нужно сконцентрировать свое внимание в первой половине дня на уровне 1.1326, который был образован по итогам прошлой пятницыx и чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя и хорошие данные по снижению уровня безработицы еврозоны, а также индикатору уверенности инвесторов от Sentix должны привести к повторному росту евро в район пятничных максимумов. Расчет будет на восстановление к сопротивлению 1.1358, удержаться выше которого сегодня не удалось. Важной задачей станет пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к скачку в район уровней 1.1385 и 1.1415, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1442, тест которой будет свидетельством возобновления бычьего тренда. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1326 лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1294. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1265 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сегодня сделали достаточно много, чтобы вернуть давление на евро. В случае повторного роста EUR/USD в ходе европейской сессии после выхода хороших отчетов по уровню безработицы стран еврозоны продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы не упустить сопротивление 1.1358, образованное по итогам прошлой недели. Рост выше этого уровня практически приведет к смене направления движения пары и вытеснит ее из бокового канала. Формирование ложного пробоя на 1.1358 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления на EUR/USD и снижение в район 1.1326. За этот уровень развернется более активная борьба, так как он играет важную роль. Ниже 1.1326 проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения к крупному минимуму 1.1294. Только выход за пределы этого уровня изменит рыночное направление на нисходящее и снесет ряд стоп-приказов покупателей, что вызовет падение EUR/USD с обновлением минимумов 1.1265 и 1.1248, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1358 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1385 – последняя надежда продавцов. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1415, либо еще выше – в районе 1.1442 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта нацелены на пробой 36-й фигуры

Сильная инфляция в еврозоне и слабые Non-Farm Employment помогли евро и фунту. Видеопрогноз на 10 января

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 декабря зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но последних оказалось чуть больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Эти данные учитывают недавние заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Однако, судя по расстановке сил, особо ничего не изменилось, что в целом подтверждается и графиком. Многие проблемы в экономике еврозоны и США остаются из-за штамма коронавируса Омикрон, который не дает спокойно жить представителям центральных банков. Скорей всего, от того, как ситуация будет развиваться с коронавирусом после Нового года, и будет зависеть дальнейшая денежно-кредитная политика ФРС и ЕЦБ. Из отчета видно, что покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, несильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после недавних заявлений Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 530 до уровня 196 595, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 201 409 до уровня 206 757. Это говорит о том, что трейдеры продолжат вести активную борьбу за дальнейшее направление рынка. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -11 879 до -10 162. Недельная цена закрытия из-за бокового канала почти не изменилась – 1.1277 против 1.1283 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1294. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1385.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12; Медленное EMA – период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.