11.02.202206:50 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 11 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Бурная реакция на американскую инфляцию поставила покупателей евро в трудное положение

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1444, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост к этому уровню вновь не принес успеха покупателям европейской валюты, которые так и не сумели пробиться выше этого диапазона в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя привело к образованию сигнала на продажу евро, который в полной мере реализовался после публикации данных по американской инфляции. В результате падение составило более 40 пунктов. Прорыв и закрепление ниже 1.1403 с обратным тестом снизу вверх дали дополнительную точку входа в короткие позиции. На этот раз движение вниз составило еще на 30 пунктов, после чего давление на евро снизилось. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Вышедшие вчера данные по инфляции привели к серьезному всплеску волатильности рынка. Реакций на отчет стала покупка американского доллара, однако затем рынок развернулся, и все бросились покупать европейскую валюту. Но по результатам дня, так и не пробившись выше 1.1490, давление на рисковые активы возросло, что вновь привело к крупной распродаже евро. Теперь категорично говорить о продолжении восходящего тренда EUR/USD довольно сложно. Важной задачей покупателей на сегодня является защита ближайшей поддержки 1.1363. Да, именно этот уровень, о котором, казалось, уже можно позабыть, теперь будет спасать евро от новой волны падения. Формирование ложного пробоя на 1.1363 образует отличную точку входа в длинные позиции. Однако, чтобы реально рассчитывать на восстановление EUR/USD, нужны сильные данные по индексу потребительских цен Германии. Лишь рост данных приведет к возврату спроса на рисковые активы. Не менее важной задачей покупателей является контроль над ближайшим сопротивлением 1.1408. Прорыв этого диапазона и закрепление выше помогут быкам обрести уверенность в своих действиях. Тест сверху вниз 1.1408 приведет к еще одному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.1448, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой и этого диапазона откроет прямую дорогу на месячный максимум 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. На такой мощный рост евро можно рассчитывать в случае слабых данных по американской экономике во второй половине дня. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.1363, а, учитывая вчерашнюю инфляцию в США и будущие меры ФРС, лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1336, а вот покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1307, либо еще ниже – в районе 1.1269 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера довольно неожиданно вернулись в рынок к концу американской сессии, что привело к крупному падению евро в район недельных минимумов. Сегодня им также есть на что рассчитывать: данные по Германии могут серьезно навредить желающим покупать евро в первой половине дня, а отчет по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана еще больше столкнет евро вниз. В первой половине дня для сохранения контроля над рынком нужно очень постараться не упустить уровень 1.1408. Формирование ложного пробоя там, по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1363. Пробой этой области целиком и полностью зависит от реакции рынка на данные по инфляции в Германии. Если мы увидим выход ниже 1.1363, обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1336 и 1.1307. Более дальней целью выступит область 1.1269. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1408 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1448. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1491, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Инфляция в США сводит рынки с ума. Доллар вновь пользуется спросом. Видеопрогноз на 11 февраля

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может упасть еще больше после слабых данных по ВВП Великобритании

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиции, и последних оказалось чуть больше. Это привело к небольшому сокращению положительной дельты. Однако нужно понимать, что данные не учитывают заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится. Как показали последние данные, замедления инфляционного давления пока ждать не приходится. Это является сильным бычьим сигналом для покупки евро в настоящий момент, так как появилась реальная перспектива более жесткой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок в еврозоне уже в этом году. С другой стороны, не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет некоторым сдерживающим фактором для покупателей EUR/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 408 до уровня 213 563, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 181 848 до уровня 183 847. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции, а будущий отчет явно укажет на серьезный перевес в сторону покупателей, так как будет учитывать февральские итоги заседания ЕЦБ. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 29 716 против 31 569. Недельная цена закрытия также опустилась — составила 1.1229 против 1.1323 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на контроль рынка со стороны продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1378 приведет к более крупному падению пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.