14.02.202208:02 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 14 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский доллар ломает бычий тренд по евро. Под прицелом поддержка 1.1333

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней в расчете на более сильную волатильность рынка в продолжение вчерашнего дня. Однако фундаментальный фон по странам еврозоны был проигнорирован трейдерами, в результате ни до одного из уровней дотянуться не удалось. Инфляция Германии совпала с прогнозами экономистов, что сохранило торговлю в рамках бокового канала. Точек входа образовано не было. Во второй половине дня можно было ясно наблюдать за ложным пробоем в районе сопротивления 1.1413, что привело к отличному сигналу на продажу евро. В результате падение составило более 70 пунктов. Быки сумели проявить себя лишь в районе поддержки 1.1336, где ложный пробой в конце дня дал сигнал на покупку евро. Рост составил порядка 40 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Евро явно находится под давлением, и дальнейшие перспективы роста становятся все более и более мрачными. Важная задача покупателей на сегодня – защита ближайшей поддержки 1.1333. Этот уровень является минимумом прошлой недели, поэтому на него особо рассчитывать на приходится, как и не приходится рассчитывать сегодня на фундаментальную статистику по еврозоне. Усугубление конфликта на востоке Европы не добавляет оптимизма покупателям. Теперь только формирование ложного пробоя на 1.1333 образует точку входа в длинные позиции. Однако чтобы реально рассчитывать на восстановление EUR/USD нужны более активные действия покупателей и возврат спроса на рисковые активы. Важной задачей быков является контроль над ближайшим сопротивлением 1.1368, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв этого диапазона и закрепление выше поможет быкам обрести уверенность в своих действиях. Тест сверху вниз 1.1368 приведет к еще одному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.1407, около которого «дышать» покупателям евро станет немного легче, так как пробой и этого диапазона возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.1452 и 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такой крупный рост можно рассчитывать лишь после выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которое запланировано на вторую половину дня. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.1333 лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1303, а вот покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1269, либо еще ниже – в районе 1.1235 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы в пятницу довольно неожиданно вернулись в рынок к концу американской сессии, что привело к крупному падению евро и к обновлению недельных минимумов – очень плохой знак для тех, кто рассчитывал на продолжение бычьего рынка. Учитывая, что сегодня нет никакой важной фундаментальной статистики вообще, можно ожидать сохранения давления на пару. В первой половине дня для сохранения контроля над рынком медведям нужно очень постараться не упустить уровень 1.1368. Формирование ложного пробоя там, по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1333. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1303 и 1.1269. Более дальней целью выступит область 1.1235. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такое крупное падение пары можно рассчитывать только в случае эскалации конфликта России и Украины, а также угрозы военных действий. Это приведет к спросу на активы-убежища. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1368 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1407. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1452, либо еще выше – в районе 1.1491 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может упасть еще больше после слабых данных по ВВП Великобритании

Спрос на активы-убежища вновь возрастает. Доллар США набирает силу. Видеопрогноз на 14 февраля

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиции, и последних оказалось чуть больше. Это привело к небольшому сокращению положительной дельты. Однако нужно понимать, что данные не учитывают заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится. Как показали последние данные, замедления инфляционного давления пока ждать не приходится. Это является сильным бычьим сигналом для покупки евро в настоящий момент, так как появилась реальная перспектива более жесткой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок в еврозоне уже в этом году. С другой стороны, не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет некоторым сдерживающим фактором для покупателей EUR/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 408 до уровня 213 563, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 181 848 до уровня 183 847. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции, а будущий отчет явно укажет на серьезный перевес в сторону покупателей, так как будет учитывать февральские итоги заседания ЕЦБ. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 29 716 против 31 569. Недельная цена закрытия также опустилась — составила 1.1229 против 1.1323 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на контроль рынка со стороны продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1325 приведет к более крупному падению пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.