21.02.202208:15 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 21 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в боковом канале, а быки нацелились на 1.1378

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В пятницу было образовано достаточно большое количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1374 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Небольшой рост евро в первой половине дня к этому уровню и формирование ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро. Несмотря на низкую волатильность пары в первой половине дня, движение евро вниз все же состоялось, что позволило забрать с рынка более 30 пунктов прибыли. Ложный пробой на уровне 1.1354, на который я обращал внимание в прогнозе на вторую половину дня, привел к образованию сигнала на покупку евро. Движение вверх составило 15 пунктов, и затем медведи вернули контроль над рынком. Выступление представителей ФРС повлияло на направление пары EUR/USD. Прорыв и обратный тест 1.1354 дали отличный сигнал на продажу, что привело к крупной распродаже евро еще на 40 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Сегодня день обещает быть менее волатильным, чем прошлая пятница. Ожидаются данные по активности в еврозоне. Только они будут способны расшатать рынок и как-то позитивно повлиять на дальнейшие покупки европейской валюты, наблюдаемые в ходе азиатской сессии. Похоже, рынки не так пессимистично настроены в отношении геополитической напряженности между Россией и Украиной. Важной задачей быков на первую половину дня будет защита поддержки 1.1344, образованной по итогам прошлой пятницы. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, что также создает покупателям некоторое преимущество. Только формирование ложного пробоя на уровне 1.1344 образует первую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Однако, чтобы рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD и выход пары за пределы бокового канала, нужны более активные действия покупателей и прорыв сопротивления 1.1378, закрепиться выше которого по итогам пятницы не удалось. Сильные данные по деловой активности в производственном секторе, секторе услуг еврозоны и композитному индексу PMI еврозоны, а также прорыв и тест сверху вниз 1.1378 – все это приведет к еще одному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1414, около которого «дышать» покупателям евро станет немного легче. Пробой и этого диапазона возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.1452 и 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. При усугублении геополитического конфликта США-Россия-Украина спрос на американский доллар быстро вернется, поэтому будьте внимательны с покупками евро на текущих максимумах. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.1344 все может закончиться очень плохо. Поэтому лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1316, а вот покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1283, либо еще ниже – в районе 1.1235 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы должны проявить себя в районе сопротивления 1.1378, так как от этого уровня сегодня зависит очень многое. Учитывая, что во второй половине дня волатильность будет очень низкой – выходной в США в связи с празднованием Дня президента, ожидается, что вся активность придется на европейскую сессию. Для сохранения пары в рамках бокового канала медведям нужно защищать сопротивление 1.1378, на котором сейчас и сосредоточены покупатели евро. Формирование ложного пробоя на этом уровне и посредственные данные по активности в разных странах еврозоны – все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район середины канала 1.1344. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1316. Более дальней целью выступит область 1.1283, но ее обновление будет возможно в случае усугубления ситуации и военного конфликта на территории Украины. В районе 1.1283 рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1378 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1414. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1452, либо еще выше – в районе 1.1491 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Этот отчет уже учитывает заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится, либо изменится в более худшую сторону. На прошлой неделе чиновники из ЕЦБ заняли выжидательную позицию, а технический перелом бычьего рынка привел к снижению пары EUR/USD. Спрос на рисковые активы также снизился из-за риска военного конфликта России и Украины. Однако более весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. 14 февраля состоялось внеочередное заседание, результаты которого предпочли скрыть от общественности – это еще больше подливает масла в огонь, который разгорается вокруг высокого инфляционного давления в США. Некоторые экономисты ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 563 до уровня 218 973, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 847 до уровня 180 131. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции при каждом хорошем снижении европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 38 842 против 29 716. Недельная цена закрытия подскочила и составила 1.1441 против 1.1229 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1378 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.1315.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.