23.02.202207:40 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 23 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро снизилось, а покупателям удалось защитить важную поддержку 1.1289

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1318 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Сильные данные по Германии привели к росту евро в ходе европейской сессии. Однако прорыв и закрепление выше уровня 1.1318 произошел без обратного теста, поэтому точки входа в длинные позиции образовано не было. В итоге первая половина дня прошла без сделок, в связи с чем на американскую сессию техническая картина была полностью пересмотрена. Дальнейший рост евро на фоне снижения паники инвесторов вместе с прорывом 1.1340 привели к образованию сигнала на покупку EUR/USD. Всего было сформировано три точки входа на покупку от этого уровня. Каждый раз пара демонстрировала рост на 15-20 пунктов, после чего быки теряли инициативу. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Как выяснилось, покупатели евро способны на большее. После защиты нижней границы бокового канала, в котором торговля ведется с 14 февраля, у быков появился реальный шанс на возврат к его верхней границе 1.1395. Сегодня день обещает быть достаточно волатильным, так как публикуются интересные данные по инфляции в еврозоне за январь этого года. От ее роста будут зависеть дальнейшие планы Европейского центрального банка по сворачиванию мер стимулирования и ужесточения денежно-кредитной политики. Рынки все еще пессимистично настроены в отношении геополитической напряженности между Россией и Украиной, однако спрос на рисковые активы постепенно возвращается. Важной задачей быков на первую половину дня будет защита поддержки 1.1312, образованной по итогам вчерашнего дня. Только формирование там ложного пробоя образует первую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Однако чтобы рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD нужны более активные действия покупателей и прорыв сопротивления 1.1338. Резкий скачок инфляционного давления в еврозоне наверняка увеличит интерес трейдеров к евро, а прорыв и тест сверху вниз 1.1338 приведут к еще одному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1366. Пробой и этого диапазона возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимум 1.1395 – верхняя граница текущего широкого бокового канала от 14 февраля. Там рекомендую фиксировать прибыль. При усугублении геополитического конфликта спрос на американский доллар быстро вернется, поэтому будьте внимательны с покупками евро на текущих уровнях. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.1312 все может закончиться очень плохо. Поэтому лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1289, а вот покупать евро сразу на отскок можно от минимумов 1.1262 и 1.1236 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы хоть вчера и не сумели удержать евро на месячных минимумах, однако в ходе американской сессии проявили себя довольно активно. Сегодня для сохранения пары в рамках бокового канала медведям нужно защищать сопротивление 1.1338, на котором сейчас и сосредоточены покупатели евро. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе со снижающейся инфляцией в еврозоне и выступлением члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона будут сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения в район промежуточного уровня 1.1312. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму месяца 1.1289. Более дальней целью выступит область 1.1262. Ее обновление укажет на явное возобновление медвежьего тренда по евро с перспективой обновления 1.1236 и 1.1201, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1338 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1366. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1395, либо еще выше – в районе 1.1427 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. Неопределенная политика Европейского центрального банка вместе с его президентом Кристин Лагард, которая совсем недавно говорила о том, что необходимо действовать более агрессивно в случае ускорения инфляционного давления, а на прошлой неделе полностью изменила свою позицию, заводит трейдеров в тупик. Но, даже несмотря на рост положительной дельты, евро очень сильно просел по итогам отчетного периода. Происходит это на фоне риска военного конфликта России и Украины. Совсем недавно Власти РФ признали независимость ЛДНР, что только усугубило геополитическую напряженность во всем мире. Еще одним весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. По данным протокола ФРС с февральского заседания, ожидается, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно — с уровня 218 973 до уровня 217 899, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 180 131 до уровня 170 318. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже, трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 47 581 против 38 842. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.1305 против 1.1441 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1350 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1312 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.