24.02.202207:54 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 24 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обвалился после начала военных действий России на территории Украины

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1338 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Вышедший негативный отчет по Германии привел к формированию ложного пробоя в районе сопротивления 1.1338, однако движения вниз от этого уровня так и не произошло. Прорыв и закрепление выше этого диапазона, а затем и обратный тест сверху вниз дали отличную точку входа уже в длинные позиции. Все закончилось ростом на 20 пунктов и возвратом евро в район 1.1338. Еще один ложный пробой образовался в начале американской сессии, но там движение вверх оказалось еще меньше – около 10 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Евро обвалился против доллара США в ходе азиатской сессии из-за военных действий России на территории Украины. Обострение конфликта перешло в стадию вооруженного, что очень сильно сказывается на рисковых активах. Пока говорить о каком-либо фундаментальном фоне не приходится, так как все внимание будет на дальнейших действиях властей РФ и ответных мерах со стороны ЕС и США. Именно от этого и будет зависеть направление пары EUR/USD. Пока с покупками лучше точно не торопиться. Важной задачей быков на первую половину дня является защита поддержки 1.1224, которая имеет промежуточное значение, поэтому в случае отсутствия там активности с покупками лучше не торопиться. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на небольшое восстановление евро в район 1.1256. Однако чтобы рассчитывать на более крупный рост EUR/USD, нужны активные действия покупателей и прорыв этого сопротивления. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, поэтому внимание будет на выступлении члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Ее заявления вряд ли как-то повлияют на рынок. Поэтому только прорыв и тест сверху вниз 1.1256 приведут к еще одному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1285. Пробой и этого диапазона остановит медвежий тренд и откроет прямую дорогу на максимум 1.1315, где рекомендую фиксировать прибыль. При дальнейшем усугублении геополитического конфликта спрос на американский доллар сохранится. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой на 1.1191, а вот покупать евро сразу на отскок можно от минимумов 1.1154 и 1.1113 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы действовали молниеносно сегодня в ходе азиатской сессии, и, скорей всего, давление на евро только будет увеличиваться. Для усиления медвежьих настроений необходимо защищать сопротивление 1.1256. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с усугублением военного конфликта России и Украины, а также ответных санкций со стороны США и ЕС будут сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения евро по тренду в район промежуточного уровня 1.1224. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1191, а там и прямая дорога на 1.1154 и 1.1113, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1256 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1285. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1315, либо еще выше – в районе 1.1338 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Как я отмечал выше, никакая фундаментальная статистика сегодня не затмит то, что происходит на мировой политической арене, поэтому рекомендую при принятии решений отталкиваться только от технического анализа.

Рекомендую для ознакомления:

Военное вторжение России на территорию Украины обвалило евро и фунт. Видеопрогноз на 24 февраля

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился к нижней границе бокового канала

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. Неопределенная политика Европейского центрального банка вместе с его президентом Кристин Лагард, которая совсем недавно говорила о том, что необходимо действовать более агрессивно в случае ускорения инфляционного давления, а на прошлой неделе полностью изменила свою позицию, заводит трейдеров в тупик. Но, даже несмотря на рост положительной дельты, евро очень сильно просел по итогам отчетного периода. Происходит это на фоне риска военного конфликта России и Украины. Совсем недавно Власти РФ признали независимость ЛДНР, что только усугубило геополитическую напряженность во всем мире. Еще одним весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. По данным протокола ФРС с февральского заседания, ожидается, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно — с уровня 218 973 до уровня 217 899, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 180 131 до уровня 170 318. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже, трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 47 581 против 38 842. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.1305 против 1.1441 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.1315.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.