10.03.202207:51 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 10 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро резко вырос перед заседанием Европейского центрального банка

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано не так много сигналов по входу в рынок, как хотелось бы. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0955 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Фундаментальная статистика не имеет никакого отношения к позитиву, который наблюдается сейчас на рынке, что стимулирует спрос на рисковые активы. Скорей всего, инвесторы ожидают дальнейших позитивных переговоров России и Украины. В ходе европейской сессии с первой попытки пробиться выше 1.0955 не удалось, что привело к формированию ложного пробоя и к сигналу на продажу евро. Однако хорошего движения вниз я так и не увидел. Спустя некоторое время пара продолжила рост, что привело к пробою и выходу выше 1.0955. К сожалению, обратного теста сверху вниз этого уровня, который я обозначил на графике синими линиями, не произошло – ровно как и не было сигнала на покупку. На вторую половину дня техническая картина изменилась: пробой и закрепление выше 1.1004 с обратным тестом дали хороший сигнал на покупку евро, после чего пара прошла вверх еще около 50 пунктов и уперлась в сопротивление 1.1052. До обновления этого уровня не хватило буквально 1-2 пунктов, поэтому ясного сигнала на продажу я так и не получил. Прорыв 1.1052 в ходе американской сессии прошел без обратного теста сверху вниз этого диапазона. Только ложный пробой на 1.1096 после неудачной попытки быков продолжить рост привел к сигналу на продажу. В результате можно было наблюдать за коррекцией в 25-30 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Сегодня в первой половине дня все сосредоточат свое внимание на заседании Европейского центрального банка. Никто не ожидает изменений в денежно-кредитной политики и тем более повышения процентных ставок. Однако сегодняшние решения ЕЦБ будут зависеть от инфляции, и именно на нее регулятор сделает акцент, публикуя новые прогнозы. Речь идет именно о базовой инфляции, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, так как последствия логистических затруднений из-за санкций и стремительный рост цен на нефть и газ могут привести к полному искажению картины и ясности, как дальше действовать и какие решения принимать. Не удивляйтесь, если президент Европейского центрального банка Кристин Лагард вновь выступит с рядом достаточно резких заявлений, что приведет к продолжению роста евро. Собственно, на этих ожиданиях вчера пара выросла более чем на 200 пунктов. Важной задачей быков на первую половину дня будет защита поддержки 1.1017, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне после небольшой нисходящей коррекции до заседания Европейского центрального банка образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление в район 1.1080 – промежуточное сопротивление. Чуть ниже 1.1017 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что также должно им помочь. Однако чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв 1.1080. Тест сверху вниз этого диапазона вместе с ястребиными заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард дадут сигнал на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1139. Пробой и этого диапазона перечеркнет краткосрочный медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы 1.1184 и 1.1229, где рекомендую фиксировать прибыль. Не стоит забывать и геополитической ситуации: при невыполнении договоренностей между Киевом и Москвой и дальнейшем усугублении конфликта спрос на американский доллар может быстро вернуться. В таком случае оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0947, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только ниже – от 1.0879 и 1.0810 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи начали быстро уходить с рынка, однако непонятно, это такой маневр, либо их частичная капитуляция в расчете на изменение геополитической ситуации к лучшему в ближайшее время. Мне почему-то более правильным представляется первый вариант, и не удивляйтесь, если будете наблюдать сегодня за падением евро на протяжении всего дня. Это может произойти достаточно легко – займи Кристин Лагард более мягкую позицию в отношении денежно-кредитной политики на сегодняшней пресс-конференции после заседания Европейского центрального банка. Продавцам евро сегодня нужно думать над тем, как защищать сопротивление 1.1080, так как выпустив пару выше этого диапазона, спрос вернется. Формирование ложного пробоя после заседания ЕЦБ приведет к сигналу на продажу и открытию новых коротких позиций с целью снижения евро к первой важной поддержке 1.1017. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх может состоятся очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимумам: 1.0947 и 1.0879. Движение вниз будет быстрым, так как на этих уровнях сосредоточено большое количество стоп-приказов покупателей. Самой дальней целью будет область 1.0810, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такая крупная распродажа возможна только при очень негативных новостях из Украины. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1080 лучше всего с продажами не торопиться. Не исключено, что, как и вчера, быки начнут действовать более агрессивно в случае изменений в риторике президента Европейского центрального банка, а прорыв этого уровня потянет за собой и стоп-приказы продавцов. Поэтому оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1139. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1184, либо еще выше – в районе 1.1229 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Заседание ЕЦБ и индекс потребительских цен в США. Что ждать от рынка. Видеопрогноз на 10 марта

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Желающих покупать фунт не так много

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Первых оказалось больше, что привело к увеличению положительной дельты. В условиях сохраняющегося геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой позиции придерживались инвесторы неделю назад, так как все меняется с молниеносной скоростью. Те данные, которые были вчера, уже не имеют никакого значения сегодня, так как никто не знает, как введенные санкции со стороны США и стран ЕС повлияют на российскую экономику, а также к чему в итоге приведет конфликт России и Украины. Главный вопрос – как долго это все продлится. На этом фоне не имеет сильного значения, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления конфликта рынки вновь полетят вниз. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч. На этой неделе также пройдет заседание Европейского центрального банка и выйдут важные февральские данные по инфляции США, что приведет к всплеску волатильности, но вряд ли исправит ситуацию в пользу покупателей рисковых активов. Рекомендую и дальше покупать доллар. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 214 195 до уровня 228 385, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 154 163 до уровня 163 446. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 64 939 против 59 306. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1309 до 1.1214.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1110. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0975.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.