16.03.202207:49 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок поставлен на паузу. Все ждут решения ФРС

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0990 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня покупатели евро затянули пару выше уровня 1.0990, а обратный тест этого диапазона сверху вниз привел к образованию сигнала на покупку. К сожалению, крупного роста пары так и не произошло. Максимум можно было увидеть движение на 30 пунктов. Во второй половине дня велась активная борьба за уровень 1.0990, и получить от него сигналы по входу в рынок не удалось. Лишь после падения и ложного пробоя на 1.0934 образовалась хорошая точка входа в длинные позиции, которая привела к восходящей коррекции пары на 40 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Сегодня у нас важный день, так как все ожидают того, как будет действовать Федеральная резервная система. Пойдет ли она на более агрессивную политику в отношении процентных ставок для защиты страны от инфляции, либо займет выжидательную позицию и дальше, действуя согласно плану. В план входит мартовское повышение процентной ставки на 0,25 пункта и не более того. В первой половине у нас нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, поэтому у покупателей евро появится шанс на выстраивание восходящей коррекции и на тест средней границы бокового канала 1.0984, образованной по итогам вчерашнего дня. Не менее важной задачей быков будет защита поддержки 1.0929. Только ложный пробой на этом уровне образует первую точку входа в длинные позиции против медвежьего рынка. Чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв сопротивления 1.0984. Тест сверху вниз этого уровня даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1041. Более дальней целью выступит максимум 1.1104 – крупный уровень сопротивления прошлой недели. Пробой и этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы 1.1165 и 1.1227, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очень голубиной риторике председателя Федеральной резервной системы, а также при хороших новостях и снижении геополитической напряженности в мире. В случае снижения пары и отсутствия быков на 1.0929 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0875, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0710 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вчера заявили о себе во второй половине дня, однако никто рисковать перед заседанием ФРС явно не намерен. Первая половина дня вновь может быть на стороне покупателей евро, поэтому советую продавать как можно выше, от крупных уровней сопротивления. Продавцам евро сегодня нужно думать над тем, как защищать среднюю границу бокового канала 1.0984. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, поэтому формирование ложного пробоя приведет к сигналу на продажу и открытию новых коротких позиций с целью повторного снижения к поддержке 1.0929, вчера устоявшей под давлением продавцов. Скорей всего, пробой этой области произойдет только после заседания ФРС. Обратный тест снизу вверх может состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням 1.0875 и 1.0810. Более дальней целью станет новый минимум этого года 1.0772. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0984 быки начнут чувствовать себя намного лучше – все же ожидаемое повышение ставок от ЕЦБ в октябре является хорошей новостью. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1041. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1104, либо еще выше – в районе 1.1165 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Сегодня ФРС повысит ставки впервые с 2018 года. Видеопрогноз на 16 марта

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт замер в ожидании решения ФРС и Банка Англии

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Неудивительно, что на фоне военной спецоперации России на территории Украины продавцов оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Однако удивляет, что в условиях крупного падения евро покупатели не капитулировали, а продолжают активно наращивать длинные позиции, пользуясь привлекательными ценами. На прошлой неделе прошло заседание Европейского центрального банка, где стала более ясна политика регулятора. Это также добавляет уверенности покупателям рисковых активов в текущих сложных геополитических условиях. Напомню, что Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – сильный бычий среднесрочный сигнал для покупателей евро. Но не стоит забывать о том, что на этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре EUR/USD никуда не делся. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 385 до уровня 242 683, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 163 446 до 183 839. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 58 844 против 64 939. Недельная цена закрытия обвалилась с 1.1214 до 1.0866.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей забрать рынок под свой контроль.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1005. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0929.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.