18.03.202207:52 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 18 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро могут упустить инициативу

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок в первой половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1067 и рекомендовал от него принимать решения. В первой половине дня покупатели евро затянули пару к 1.1067, но так и не сумели выбраться выше этого диапазона. Бычий импульс после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы сошел на нет, что ставит покупателей рисковых активов с ложное положение. Ложный пробой на 1.1067 привел к образованию сигнала на продажу, однако крупной распродажи не произошло. После движения вниз на 40 пунктов давление на евро также спало. В ходе американской сессии быки пробились выше 1.1067, однако получить удобную точку входа в длинные позиции с обратным тестом этого уровня сверху вниз не удалось. Поэтому я был вынужден пропустить движение евро вверх к сопротивлению 1.1118. А какие точки входа были по фунту?

Сегодня покупателям евро очень важно добиться обновления максимумов вчерашнего дня, иначе восходящая коррекция по паре может очень быстро закончиться. Это приведет к фиксации прибыли в конце недели и более крупному движению EUR/USD вниз. Чтобы добиться обновления недельных максимумов, требуется закрепление выше 1.1101, однако вполне вероятно, что быки будут действовать только при снижении пары в район крупной поддержки 1.1045, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Учитывая, что никакой фундаментальной статистики по еврозоне сегодня также нет, рассчитывать на продолжение бычьего рынка в текущих условиях будет весьма проблематично, особенно после того, как вчера в Кремле опровергли сообщения, что Россия и Украина идут по пути урегулирования вооруженного конфликта. Только ложный пробой на 1.1045 образует первую точку входа в длинные позиции. Но как я отмечал выше, для того чтобы увидеть крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв сопротивления 1.1101, что наверняка попытаются сделать покупатели в первой половине дня. Тест сверху вниз этого уровня даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1165 – достаточно крупное сопротивление, которое может изменить расстановку сил на рынке в пользу покупателей. Более дальней целью выступит максимум 1.1227, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы 1.1271 и 1.1310. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях по улучшению геополитической ситуации в Украине. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1045 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0996, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0953 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи защищали вчера рынок всю первую половину дня, но в ходе американской сессии решили отойти в сторону. В итоге произошел еще один скачок евро в район 11-й фигуры, где активность быстро замедлилась. Продавцам сегодня нужно думать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.1101. Формирование ложного пробоя там приведет к сигналу на продажу с целью снижения к поддержке 1.1045, от которой сегодня зависит достаточно многое. Учитывая, что никакой важной фундаментальной статистики сегодня нет вообще, пробой этой области произойдет только в случае очередного разворота рынка с целью сноса ряда стоп-приказов спекулятивных покупателей, набиравших длинные позиции в последние несколько дней после заседания ФРС. Обратный тест снизу вверх 1.1045 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням: 1.0996 и 1.0953. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0903. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1101, быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на сохранение восходящего тренда, для которого требуется ежедневное обновление максимумов. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1165. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1227, либо еще выше – в районе 1.1271 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Рост евро может быстро закончиться. Банка Англии повысил ставки. Видеопрогноз на 18 марта

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Обвал фунта после заседания Банка Англии очень быстро отыграли

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Неудивительно, что на фоне военной спецоперации России на территории Украины продавцов оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Однако удивляет, что в условиях крупного падения евро покупатели не капитулировали, а продолжают активно наращивать длинные позиции, пользуясь привлекательными ценами. На прошлой неделе прошло заседание Европейского центрального банка, где стала более ясна политика регулятора. Это также добавляет уверенности покупателям рисковых активов в текущих сложных геополитических условиях. Напомню, что Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – сильный бычий среднесрочный сигнал для покупателей евро. Но не стоит забывать, что на этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и как поведет себя американский регулятор в условиях высочайшей инфляции за последние 40 лет – большой вопрос. Также помним, что хоть Россия и Украина сели за стол переговоров, пока особых результатов эти встречи не дают. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре EUR/USD никуда не делся. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 385 до уровня 242 683, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 163 446 до 183 839. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 58 844 против 64 939. Недельная цена закрытия обвалилась с 1.1214 до 1.0866.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1130. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.1030.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.