22.03.202207:54 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 22 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления председателя ФРС оказали давление на евро и помогли доллару

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1063 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня покупатели евро не особо себя проявили. Отсутствие важной фундаментальной статистики и неспособность пробиться выше 1.1063 привели к формированию ложного пробоя и образованию сигнала на продажу евро. На протяжении всего дня пара постепенно двигалась вниз, что привело к обновлению крупой поддержки 1.1007, позволив забрать с рынка более 55 пунктов прибыли. А какие точки входа были по фунту?

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако, если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным в отличие от покупателей, которых стало намного меньше – оно и неудивительно на фоне военной спецоперации России на территории Украины. Заседание Федеральной резервной системы было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. Другое дело, что председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе выступления занял выжидательную позицию, не просигнализировав о более агрессивной политике, что стало поводом к наращиванию длинных позиций в рисковых активах. Однако уже в начале этой недели глава ФРС изменил свой подход, отметив в интервью достаточно высокую вероятность повышения процентной ставки сразу на 0,5% пункта уже на следующем заседании Федеральной резервной системы – это является сильным бычьим сигналом для американского доллара, который наверняка продолжит свой рост против евро. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 242 683 до уровня 202 040, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 839 до уровня 183 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 18 794 против 58 844. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0866 до 1.0942.

Сегодня будет очень спокойный день, так как никакой фундаментальной статистики нет. Ориентиры на дальнейшее укрепление американского доллара явно сейчас открывают для EUR/USD новую возможность по возобновлению медвежьего тренда, поэтому покупателям будет очень сложно в текущих условиях. Учитывая, что опереться им не на что, скорей всего, давление на пару сохранится и дальше. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций, что я крайне не рекомендую делать в сложившейся ситуации, остается снижение евро в первой половине дня в район 1.0953. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. Но кроме ложного пробоя также необходимо активное движение евро вверх. Если в момент теста 1.0953 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этого уровня может привести к очередной крупной распродаже рисковых активов. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки — 1.0903. Однако и там входить в рынок советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от 1.0855, либо от очередного годового минимума в районе 1.0810 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей будет возврат под контроль уровня 1.1007, образованного вчера во второй половине дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона наверняка усилит аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки с целью восстановления в район максимума 1.1049, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому пробиться выше этого диапазона в текущих условиях будет весьма не просто. Выход за пределы этого диапазона сохранит бычью коррекцию и приведет к обновлению 1.1091, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

До того момента, пока торговля будет вестись ниже 1.1007, медведи будут держать рынок под своим контролем, а наблюдаемая нисходящая коррекция может вылиться в новый медвежий рынок – просто для этого пока нет информационного повода. Усугубление геополитической ситуации может стать реальной причиной нового падения евро против доллара США, так как ставить точку в текущем среднесрочном медвежьем тренде пока никто не собирается. Лучше не рисковать и продавать евро как можно выше при каждой восходящей коррекции. Оптимальным сценарием на продажу евро сегодня в первой половине будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1007. Это образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения к уровню 1.0953, который был образован по итогам прошлой недели. Отсутствие статистики по еврозоне может сохранить медвежий рынок, образованный после вчерашних заявлений председателя ФРС, о которых я говорил выше. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.0953 сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.0903 и откроет прямую дорогу на 1.0855, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет евро медвежий тренд. Более дальней целью выступит область 1.0810. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1007 оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1049. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1091 и 1.1136 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Председатель ФРС заявил о вероятном повышении ставки на 0,5% уже на следующем заседании. Видеопрогноз на 22 марта

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится к новому падению

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возврат рынка под контроль продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0988 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1050 приведет к росту евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.