24.03.202207:52 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 24 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро зажат в канале 1.0965-1.1049

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Торговля в боковом канале всегда прибыльна при условии сохранения волатильности на высоком уровне и правильных диапазонов цены. Вчера произошло именно так. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1004 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня давление на евро вернулось, и мы наблюдали за активным пробоем и закреплением ниже поддержки 1.1004. Тест этого уровня снизу вверх привел к образованию сигнала на продажу евро. В результате пара обвалилась более чем на 50 пунктов. Защита и ложный пробой на уровне 1.0965 привели к хорошему сигналу на покупку евро, о вероятности которого я говорил во вчерашнем прогнозе на вторую половину дня. В результате пара отскочила назад вверх, в район середины бокового канала, позволив забрать с рынка еще около 40 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Вчерашние выступления ряда представителей Федеральной резервной системы вместе с его главой Джэромом Пауэллом были схожи. Все говорили о необходимости более активного реагирования на инфляцию, которая вышла далеко за рамки ожидаемого уровня. Где же они были раньше, когда принимали решения по денежно-кредитной политике на прошлой неделе, спросите вы. Тут ответ очевиден – неизвестно. Сегодня в первой половине дня публикуется лишь экономический бюллетень от ЕЦБ, который будет мало волновать трейдеров и рынок. По этой причине ожидаю сохранения торговли в рамках бокового канала 1.0965-1.1049. Сейчас небольшое преимущество наблюдается на стороне продавцов, так как торговля ведется в его нижней части. По этой причине быкам нужно всерьез задуматься над тем, как защищать поддержку 1.0965. Только ложный пробой образует первую точку входа в длинные позиции. Но для того, чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и прорыв середины бокового канала 1.1010, которую покупатели вчера успешно упустили во второй половине дня. Учитывая, что позитивных изменений в геополитической ситуации в мире нет, вряд ли можно рассчитывать на возврат спроса на рисковые активы, особенно после того, как президент России Владимир Путин заявил вчера, что теперь все расчеты Москвы за газ с другими странами будут производиться в российских рублях. Только прорыв и тест сверху вниз 1.1010, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, дадут сигнал на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1049 – верхняя граница бокового канала. Более дальней целью выступит максимум 1.1091, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы 1.1136 и 1.1181. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях по улучшению геополитической ситуации в Украине. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0965 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0928, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0891 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи на "отлично" справились с поставленными вчера задачами. Ожидания более агрессивной политики Федеральной резервной системы все же сохраняют спрос на американский доллар. Продавцам сегодня нужно думать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.1010, так как от него зависит довольно многое. Там проходят средние скользящие, играющие на их стороне, поэтому формирование ложного пробоя приведет к сигналу на продажу с целью снижения к поддержке 1.0965, от которой вчера быки действовали достаточно агрессивно, пытаясь сохранить восходящий тренд. Учитывая, что сегодня в первой половине дня важная статистика не выходит, вряд ли мы увидим стремительный прорыв этого уровня. Только закрепление ниже 1.0965 потянет за собой ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей, а обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням 1.0928 и 1.0891. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0855, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1010 быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на возврат к верхней границе бокового канала и возобновление восходящего тренда. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1049. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1091, либо еще выше – в районе 1.1136 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился после данных по инфляции в Великобритании

Фунт упал после данных по инфляции. Евро остается в рамках бокового канала. Видеопрогноз на 24 марта

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным в отличие от покупателей, которых стало намного меньше – оно и не удивительно, на фоне военной спецоперации России на территории Украины. Заседание Федеральной резервной системы было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. Другое дело, что председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе выступления занял выжидательную позицию, не просигнализировав о более агрессивной политике, что стало поводом к наращиванию длинных позиций в рисковых активах. Однако уже в начале этой недели глава ФРС изменил свой подход, отметив в интервью достаточно высокую вероятность повышения процентной ставки сразу на 0,5% пункта уже на следующем заседании Федеральной резервной системы – это является сильным бычьим сигналом для американского доллара, который наверняка продолжит свой рост против евро. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 242 683 до уровня 202 040, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 839 до уровня 183 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 18 794 против 58 844. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0866 до 1.0942.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вновь завладеть рынком.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1020. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0965.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.