25.03.202213:58 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 25 марта (разбор утренних сделок). Евро провалился после данных по Германии, но затем восстановил часть позиций

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1006 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Очень слабые данные от IFO Германии разочаровали трейдеров, ведь отчеты вышли гораздо хуже прогнозов экономистов. На этом фоне евро провалился в район поддержки 1.1006, где покупатели успешно сформировали ложный пробой и отличный сигнал на покупку в продолжение восстановления пары. На момент написания статьи движение вверх составило более 15 пунктов. С технической точки зрения ничего особо не изменилось, как и план на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Как я отмечал выше, данные по индикатору условий деловой среды Германии и индикатору экономических ожиданий оказались настолько мрачными, что такого резкого падения показателей не ожидали даже самые пессимистично настроенные экономисты. Но, несмотря на это, давление на евро было достаточно сдержанным. Ввиду геополитической напряженности показатели могли выйти гораздо хуже. Другое дело, что сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что считает преждевременным говорить о будущем переговоров по гарантиям безопасности, так как реальность поменялась, и нужна серьезная переоценка. Что он имел в виду, пока не ясно, но точно ничего хорошего. Возможное затягивание переговоров со стороны украинских властей и стало поводом для подобного рода заявлений. Пока рынок на все это не отреагировал, но напряжённость будет постепенно возрастать. Это навредит рисковым активам в краткосрочной перспективе. На этом фоне первостепенной задачей быков остается защита поддержки 1.1006, с чем они на отлично справились в первой половине дня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать восстановления евро в район нового локального максимума 1.1050. Повторное падение к 1.1006 вряд ли сегодня произойдет по причине фундаментальной статистики по США, так как отчет по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья не имеет серьезного влияния на валютный рынок. Если покупатели евро и дальше не станут предпринимать активных действий по укреплению пары, только в этом случае мы увидим тест 1.1006. Особо рассчитывать на этот уровень во второй половине дня я бы не стал. Только формированию там ложного пробоя по аналогии с тем, что я описал выше приведет к более крупному движению вверх по EUR/USD с целью роста к 1.1050. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз дадут сигнал на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1091. Более дальней целью выступит максимум этого месяца 1.1136, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы 1.1181 и 1.1227. Однако на такой сценарий вряд ли можно рассчитывать в конце этой недели. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1006, а там проходят средние скользящие, играющие на их стороне, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0968, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0928 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы лишь частично справились с поставленной задачей, так как только протестировали 1.1006, не закрепившись ниже этого уровня. В случае роста пары во второй половине дня формирование ложного пробоя на 1.1050 приведет к сигналу на продажу с целью повторного снижения к поддержке 1.1006. Учитывая, что в ходе американской сессии нас с вами не ожидает большой ряд статистики по США, отсутствие активности и повторный возврат к 1.1006 могут серьезно навредить планам покупателей, заставив их фиксировать прибыль в конце недели. Обратный тест этого уровня снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой возврата к нижней границе бокового канала 1.0968. Ее пробой потянет за собой ряд стоп-приказов покупателей, что вызовет падение к более дальним уровням: 1.0928 и 1.0891. В районе 1.0855 рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1050 быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на возврат к месячным максимумам. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1091. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1136, либо еще выше – в районе 1.1181 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным в отличие от покупателей, которых стало намного меньше – оно и не удивительно на фоне военной спецоперации России на территории Украины. Заседание Федеральной резервной системы было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. Другое дело, что председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе выступления занял выжидательную позицию, не просигнализировав о более агрессивной политике, что стало поводом к наращиванию длинных позиций в рисковых активах. Однако уже в начале этой недели глава ФРС изменил свой подход, отметив в интервью достаточно высокую вероятность повышения процентной ставки сразу на 0,5% пункта уже на следующем заседании Федеральной резервной системы – это является сильным бычьим сигналом для американского доллара, который наверняка продолжит свой рост против евро. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 242 683 до уровня 202 040, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 839 до уровня 183 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 18 794 против 58 844. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0866 до 1.0942.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1045. Прорыв нижней границы в области 1.0985 приведет к более крупной распродаже евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.