28.03.202207:24 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро снова проблемы

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1006 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Очень слабые данные от IFO Германии разочаровали трейдеров, ведь отчеты вышли гораздо хуже прогнозов экономистов. На этом фоне евро провалился в район поддержки 1.1006, где покупатели успешно сформировали ложный пробой и отличный сигнал на покупку в продолжение восстановления пары. Всего EUR/USD подскочила вверх на 20 пунктов, но продемонстрировать более крупное направленное движение не удалось. Во второй половине дня медведи добились пробоя 1.1006, что привело к более крупному падению пары. А какие точки входа были по фунту?

На текущий момент у покупателей евро достаточно серьезные проблемы. Потеряв контроль над уровнем 1.0972 в ходе азиатской сессии, пара рискует обвалиться уже в район минимума от 15 марта, что приведет к формированию нового медвежьего рынка. Для того, чтобы этого не допустить, быки должны как можно быстрее вернуть себе уровень 1.0972. Факт, что все больше представителей Федеральной резервной системы продолжают прямо говорить на тему более агрессивного изменения денежно-кредитной политики США в ближайшие месяцы, оказывает поддержку американскому доллару и давит на рисковые активы. Отсутствие прогресса в переговорах России и Украины, которые должны продолжиться в начале этой недели, также являются сдерживающим фактором для наращивания длинных позиций по евро. В случае дальнейшего снижения пары первостепенной задачей покупателей будет защита поддержки 1.0928 – ключевой уровень, от которого зависит все дальнейшее направление. Учитывая, что никакой фундаментальной статистики по еврозоне сегодня нет, рассчитывать покупателям особо не на что в текущих условиях. Поэтому падение к 1.0928 может произойти достаточно быстро. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа в длинные позиции против новой тенденции. Чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD, нужны активные действия и возврат уровня 1.0972. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз дадут сигнал на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1009, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1050 и 1.1091. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0928 лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0891, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0855 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

После азиатского движения вниз медведи продолжают уверенно контролировать рынок. Ожидания более агрессивной политики Федеральной резервной системы вновь вышли на первый план, так как довольно многие участники всерьез обеспокоены инфляционным давлением. Первостепенной задачей продавцов будет защита ближайшего сопротивления 1.0972. От него зависит довольно многое. Формирование ложного пробоя на 1.0972 приведет к усилению давления на евро и к сигналу на продажу с целью дальнейшего снижения к поддержке 1.0928. Учитывая, что в первой половине дня нет никакой статистики, не удивляйтесь, если особой активности со стороны покупателей на 1.0928 не будет. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой возврата на 1.0891. Более дальней целью выступит область 1.0755, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.0972 быки попытаются очень быстро вернуться в рынок, так как закрытие дня выше этого уровня сохранит торговлю в боковом канале и предотвратит выстраивание нового медвежьего рынка. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1009. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1050, либо еще выше – в районе 1.1091 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления Банка Англии не помогают. У фунта снова проблемы

Американский доллар продолжает рост. Видеопрогноз на 28 марта

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным, в отличие от покупателей, которых стало намного меньше – оно и не удивительно на фоне военной спецоперации России на территории Украины. Заседание Федеральной резервной системы было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. Другое дело, что председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе выступления занял выжидательную позицию, не просигнализировав о более агрессивной политике, что стало поводом к наращиванию длинных позиций в рисковых активах. Однако уже в начале этой недели глава ФРС изменил свой подход, отметив в интервью достаточно высокую вероятность повышения процентной ставки сразу на 0,5% пункта уже на следующем заседании Федеральной резервной системы – это является сильным бычьим сигналом для американского доллара, который наверняка продолжит свой рост против евро. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 242 683 до уровня 202 040, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 839 до уровня 183 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 18 794 против 58 844. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0866 до 1.0942.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей выстроить нисходящий тренд.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1020. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.0940.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.