01.12.202308:38 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 1 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытаются удержать выше 26-й фигуры

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2664 привели к сигналу на покупку фунта, однако серьезного роста пары так и не состоялось, после чего фунт продолжил падение, вынудив зафиксировать убытки. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2664 привело к отличному сигналу на продажу с движением пары вниз на 50 пунктов. Защита 1.2609 и сигнал на покупку позволили утянуть с рынка еще более 40 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт отреагировал всплеском волатильности на данные по США, однако покупатели приложили максимум усилий, чтобы не пустить пару ниже 1.2609, сохранив шансы на восходящую коррекцию в конце недели. Банк Англии сейчас, пожалуй, единственный, кто еще говорит о необходимости продолжать вести жесткую денежно-кредитную политику, что оставляет фунт на текущих максимумах. Но впереди данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании за ноябрь этого года, которые могут разочаровать, что вернет давление на пару. По этой причине торопиться с покупками не буду: лучше всего дождусь снижения и формирование ложного пробоя в районе 1.2609, по аналогии с тем, что я разбирал выше, что даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления GBP/USD и обновления сопротивления 1.2664, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона откроют путь к месячному максимуму 1.2722. Самой дальней целью выступит область 1.2761, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2609 дела у покупателей пойдут из рук вон плохо. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2563 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2526 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы активно пытаются продолжить коррекцию, но выходит пока довольно плохо. При каждом снижении фунт активно выкупают, что указывает на присутствие в рынке крупных игроков. Действовать на продажу против тренда планирую сегодня лишь после защиты сопротивления 1.2664, куда может состояться рывок в случае хорошей статистики по индексу PMI. Формирование там ложного пробоя даст шанс на движение вниз к поддержке 1.2609, где ожидаю активного проявления покупателей. Поэтому только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2563. Более дальней целью выступит область 1.2503, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2664 в первой половине дня восходящий тренд вернется. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2722. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Спрос на фунт сохранялся на протяжении всей прошлой недели, так как заявления представителей Банк Англии о том, что регулятор, если не продолжит повышать процентные ставки, то как минимум будет сохранять их на текущих максимумах довольно длительный промежуток времени привели к росту пары. Протокол ноябрьской встречи Федеральной резервной системы, который носил ястребиный характер, никак не повлиял на рыночные настроения. На этой неделе у нас состоится много выступлений представителей ФРС, что может помочь доллару компенсировать недавние потери, но от американских политиков нужны ровно такие же обещания, как от представителей Банка Англии. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 9 497, до уровня 43 300, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 129, до уровня 69 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2107. Недельная цена выросла и составила 1.2543 против 1.2503.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на шансы по снижению фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2609.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.