Индикатор Moving Average: описание, настройка и применение

Технический индикатор Moving Average «Скользящее среднее» (MA) демонстрирует среднее значение цены за определенный период времени. Расчет Moving Average представляет собой математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере того как изменяется динамика цены, ее среднее значение либо увеличивается, либо снижается.

Выделяют четыре типа скользящего среднего: простое, или арифметическое, экспоненциальное, сглаженное и взвешенное. Использовать индикатор Moving Average можно при расчете любого последовательного набора данных, в том числе цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Иногда трейдеры используют и скользящие средние самих скользящих средних.

Существенным отличием типов Moving Average друг от друга являются разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае простой скользящей средней (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют один вес. Экспоненциальные (Exponential Moving Average) и взвешенные скользящие средние (Linear Weighted Moving Average) делают последние цены более весомыми.

Чаще всего скользящее среднее цены интерпретируют как сопоставление его динамики с динамикой самой цены. Если значение Moving Average становится ниже цены инструмента — это сигнал к покупке, а когда оно поднимается выше цены — сигнал к продаже.

Система торговли по скользящим средним позволяет принимать решения в соответствии с текущей тенденцией. То есть покупать вскоре после того, как цены достигли дна, и продавать вскоре после образования вершины. Метод скользящих средних может применяться также и к индикаторам. При этом определение скользящих средних индикаторов аналогично значению ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего Moving Average — повышение значения индикатора продолжится, если индикатор опускается ниже Moving Average — продолжится снижение показателя индикатора.

Варианты скользящих средних:

Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее

Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее

Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее

Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенное скользящее среднее

Пример расчета скользящих средних:

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов, например, 12 часов с последующим делением суммы на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE, N)/N

SUM — сумма;

CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;

N — число периодов расчета.

Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)

Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

EMA = (CLOSE (i)*P) + (EMA (i-1)*(100-P))

CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;

EMA (i-1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;

P — доля использования значения цен.

Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA)

Первое значение этой сглаженной скользящей средней рассчитывается по аналогии с простой скользящей средней (SMA).

SUM1 = SUM(CLOSE, N)

SMMA1 = SUM1/N

Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:

SMMA (i) = (SUM1-SMMA1+CLOSE (i))/N

SUM — сумма;

SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;

SMMA (i - 1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;

SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);

CLOSE (i) — текущая цена закрытия;

N — период сглаживания.

Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA)

Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

LWMA = SUM (Close (i)*i, N)/SUM (i, N)

SUM — сумма;

CLOSE(i) — текущая цена закрытия;

SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;

N — период сглаживания.