indikátor MACD – vzorec a nastavenia: opis, úprava a aplikácia

Technický indikátor konvergencie (zbiehavosti) a divergencie (rozbiehavosti) kĺzavého priemeru (MACD) je ďalší dynamický ukazovateľ sledujúci trend. Označuje koreláciu medzi dvoma kĺzavými priemermi ceny.

Technický indikátor MACD je zostavený na základe rozdielu medzi kĺzavým priemerom za obdobie 26 dní a 12 dní. Na indikáciu najvýhodnejších momentov je do MACD vložená signálová čiara (kĺzavý priemer indikátora za obdobie 9 dní).

Indikátor MACD je lepšie používať na obchodnom trhu, ktorého priebeh má široký rozkmit. Ukazovateľ zbiehavosti a rozbiehavosti kĺzavého priemeru zvyčajne dáva signály vtedy, keď nastane prekríženie alebo divergencia, a v prekúpenom/prepredanom stave.

Prekríženie

Základným pravidlom pri obchodovaní na základe ukazovateľa MACD je prekríženie indikátora a jeho signálovej čiary. Keď MACD klesne pod svoju signálovú čiaru, nastal čas na predaj, keď MACD stúpne nad svoju signálovú čiaru, je čas kupovať. Keď sa MACD dostane nad nulu, kupujte. Keď sa MACD dostane pod nulu, predávajte.

Prekúpené/prepredané podmienky

Priemerná konvergencia/divergencia je užitočná aj pri indikácii stavu prekúpenosti/prepredanosti. Keď MACD rastie, znamená to, že cena je nadhodnotená a čoskoro sa vráti na realistickejšiu úroveň.

Divergencia

Keď sa MACD odchyľuje (rozbieha resp. diverguje) od ceny, indikátor nám naznačuje, že aktuálny trend sa chýli ku koncu. V prípade, že cena dosahuje nové maximá, pričom indikátor MACD ich nedosahuje, hovoríme o tzv. býčej divergencii (býci = kupujúci, ide teda vlastne o odchýlku v raste). Medvedia divergencia (medvede = predávajúci, teda odchýlka v klesaní) vzniká vtedy, keď cena dosahuje nové minimum, kým indikátor MACD to nedokáže. Oba typy divergencií sú veľmi dôležité, ak sa vyskytnú v prekúpených/prepredaných oblastiach.

Technický indikátor Kĺzavý priemer oscilátora (OsMA) predstavuje rozdiel medzi oscilátorom a vyhladením oscilátora. V tomto prípade sa ako oscilátor používa hlavná čiara MACD a signálna čiara ako vyhladenie oscilátora.

Výpočet MACD

MACD sa vypočíta odpočítaním hodnoty exponenciálneho kĺzavého priemeru za obdobie 26 dní od hodnoty exponenciálneho kĺzavého priemeru za obdobie 12 dní. K indikátoru MACD sa následne dokreslí jednoduchý kĺzavý priemer MACD (signálová čiara) za obdobie 9 dní.

MACD = EMA(za obdobie 12)-EMA(za obdobie 26)

SIGNÁL = SMA(MACD, za obdobie 9)

EMA - exponenciálny kĺzavý priemer;

SMA - jednoduchý kĺzavý priemer;

SIGNAL - signálová čiara indikátora.