Indikátor štandardnej odchýlky: opis, úprava a aplikácia

Štandardná odchýlka (StdDev) je technický ukazovateľ, ktorý sa používa na určovanie trendu a volatility trhu. Tento ukazovateľ meria rozsah fluktuácií oproti kĺzavému priemeru. Štandardná odchýlka sa často používa ako súčasť iných technických ukazovateľov.

Napríklad pri výpočte Bollingerových pásiem pridáte hodnotu kĺzavého priemeru do hodnoty Štandardnej odchýlky.

Trh možno pokladať za volatilný, ak je hodnota ukazovateľa vysoká, ceny stĺpcov sa líšia a sú rozptýlené ďaleko od kĺzavého priemeru. Ak trh smeruje do strany, ceny stĺpcov sa pohybujú v blízkosti kĺzavého priemeru, čo naznačuje nízku volatilitu.

Cenový pohyb postupne prechádza obdobiami pokoja a búrlivej aktivity a späť do obdobia pokoja, takže stratégia analýzy indikátora smerodajnej odchýlky je jednoduchá. Ak je jeho hodnota príliš nízka, t. j. trh stagnuje, mali by ste očakávať prudký nárast aktivity. A naopak, ak indikátor vykazuje extrémne vysokú hodnotu, potom sa trh čoskoro upokojí.

Výpočet

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2), kde:

StdDev (i) — je štandardná (smerodajná) odchýlka aktuálneho stĺpca;

SQRT — druhá odmocnina;

AMOUNT(j = i - N, i) — súčet druhých odmocnín j = i - N až i;

N — obdobie vyhladzovania;

ApPRICE (j) — použitá cena stĺpca j;

MA (ApPRICE (i), N, i) — akýkoľvek kĺzavý priemer aktuálneho stĺpca za obdobia N;

ApPRICE (i) — použitá cena aktuálneho stĺpca.