Fórmula y configuración del indicador ATR: descripción, ajuste y aplicación

El indicador de Promedio de Rango Verdadero (ATR) se usa para medir la volatilidad del mercado. Este indicador de divisas fue presentado por Welles Wilder, quien lo describió en su libro "Nuevos conceptos sobre sistemas técnicos de operación en bolsa". Desde entonces, el indicador ATR se ha aplicado como parte de otros sistemas de comercio.

El indicador de Promedio de Rango Verdadero a menudo alcanza picos en los pisos después de que los precios caen bruscamente a causa de ventas masivas. Las bajas lecturas del indicador corresponden a periodos continuos de movimientos horizontales que se observan en los picos y durante la consolidación. El indicador ATR puede interpretarse de la misma manera que otros indicadores de volatilidad. Para hacer un pronóstico preciso basado en ATR, uno debe apegarse a los siguientes principios: a mayor lectura, mayor posibilidad de reversión de la tendencia; cuanto menor es la lectura, más débil es el impulso de la tendencia.

Cálculo:

Rango Verdadero es el valor más grande entre estas tres variables:
- diferencia entre el máximo y mínimo actual;
- diferencia entre el precio de cierre previo y el máximo actual;
- diferencia entre el precio de cierre previo y el mínimo actual.

¿Qué es ATR en palabras simples? Es la media móvil de las lecturas dentro del rango verdadero.